Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Організаційно-методичні основи оцінки кредитних ризиків банку (2013)

Курсова робота: Організаційно-методичні основи оцінки кредитних ризиків банку (2013)


 Оскільки кредитування традиційно є найбільш динамічним та найприбутковішими для банку видом операцій, воно пов’язане з високим рівнем ризику, що залежать від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів, котрі точно передбачити неможливо. Тому у сучасних ринкових умовах проблема банківських кредитних ризиків набуває особливого значення.
 Зазначений аспект обумовив необхідність розробки банками ефективного кредитного ризик-менеджменту, аналізу сутності кредитного ризику, визначення факторів, які на нього впливають, а також системи оцінки такого ризику. Як свідчить практика, існує велика кількість методів оцінки кредитного ризику, але через низку об’єктивних та суб’єктивних причин (недостатня кваліфікованість ризик-менеджменту, неналежний рівень теоретичних та методологічних основ управління кредитним ризиком та ін.) банк не в змозі їх використати і тим самим захистити себе від ризику, що свідчить про актуальність обраної теми. 
 Актуальність досліджуваної проблеми підтверджується й тим, що даному питанню присвячена значна кількістю наукових праць, в яких з різною мірою повноти висвітлені основні аспекти сутності кредитних ризиків банку, їх класифікація, підходи до управління та оцінки. Зокрема, проблематикою ризиковості кредитних операцій займалися: І.В.Сало [34], А.О.Єпіфанов, Т.А.Васильєва, С.М.Козьменко [15, 37], Я.Я.Благодир [6], Л.А.Бондаренко [7], О.А.Криклій, Н.Г.Маслак [22], О.М.Притоманова [28], В.А.Фурсова [39], Н.В.Хохлов [40] та ін.  
 Метою роботи є визначення сутності кредитного ризику, дослідження методів його управління та пошук сучасних науково обґрунтованих способів оцінки кредитних ризиків з метою мінімізації їх негативного впливу на банк.
 Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення наступних завдань:
 з’ясувати економічну сутність поняття «кредитний ризик», дослідити існуючі класифікації кредитного ризику банківської діяльності;
 виявити та систематизувати фактори впливу та причини виникнення кредитного ризику банку;
 здійснити аналіз поняття «управління кредитним ризиком», комплексно дослідити елементи системи управління ризиком, визначити етапи проведення процесу управління,  вивчити основний механізм проведення оцінки кредитного ризику як ключової ланки етапу управління ризиками в банку;
 дослідити сучасні методи та інструменти оцінки індивідуального кредитного ризику 
 з’ясувати сутність методів оцінки портфельного кредитного ризику;
 провести аналіз ринку кредитування в Україні та кредитних ризиків українських банків за останні 5 років.
 Об’єктом дослідження є процес оцінки кредитного ризику банківської діяльності.
 У свою чергу, предметом виступають теоретико-методичні засади та інструментарій здійснення оцінки кредитного ризику на основі дослідження оцінки індивідуального та  портфельного ризиків банку.
 У процесі написання курсової роботи застосовувалися такі загально- та конкретно-наукові методи дослідження, як аналіз та синтез (при з’ясуванні сутності понять); індукція, дедукція (при виявленні причин виникнення та дослідженні впливу факторів на ступінь кредитного ризику банку); групування (при класифікації кредитних ризиків); економічний аналіз (при оцінці динаміки та структури основних показників діяльності банківської системи); графічний аналіз (при побудові графіків та рисунків); табличний метод (при формуванні таблиць з основними аналітичними даними); конкретизація, порівняння тощо.
 Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, підручники, навчальні посібники, монографії , статті з періодичних видань, статистичні дані НБУ тощо.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
1.1. Економічна сутність кредитного ризику банку, основні підходи до визначення, класифікація 
1.2. Основні фактори, що зумовлюють виникнення кредитних ризиків
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ
2.1. Концептуальні засади оцінки кредитних ризиків банку
2.2. Механізм оцінки індивідуального кредитного ризику
2.3. Механізм оцінки портфельного кредитного ризику
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


  • Види ризиків банківської діяльності
  • Підходи щодо трактування поняття кредитного ризику 
  • Специфічні елементи, що формують систему кредитного ризику банку
  • Рівні кредитного ризику банку щодо їх оцінки
  • Класифікація кредитних ризиків банківської установи 
  • Фактори, що спричиняють кредитні ризики в банку 
  • Характеристика факторів кредитного ризику банку 
  • Фактори індивідуального кредитного ризику 
  • Характеристика елементів системи управління кредитним ризиком банку 
  • Етапи управління кредитним ризиком 
  • Параметри ризику, визначені НБУ 
  • Визначення показника ризику кредиту, наданого боржнику-юридичній особі 
  • Моделі та методи оцінки кредитного ризику (підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників)
  • Класифікація методів оцінки ризику кредитного портфелю банку
  • Структура ризиків банківської діяльності, % 
  • Динаміка сукупних активів та кредитного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2009 – 01.01.2013, млн. грн. 
  • Порівняльний аналіз кредитної діяльності ТОП-10 банків України станом на 01.01.2013, млн. грн. 
  • Аналіз кредитного ризику банків України, 01.01.2009-01.01.2013 
  • Аналіз резервів під кредитні операції у розрізі груп банків станом на 01.01.2013 р., млн. грн. 
  • Динаміка економічних нормативів кредитного ризику банку станом на 01.01.2009-01.01.2013, % 
  • Переведення значень національної рейтингової шкали і шкали Moody’s у шкалу зведеного рейтингу 
  • Частка банків України, які мають кредитні рейтинги станом на 01.01.2013 р. 
  • Динаміка кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк», 01.01.2009-01.01.2013, млн. грн. 
  • Аналіз кредитного ризику ПАТ КБ «ПриватБанк», 01.01.2009-01.01.2013 
  • Огляд визначень категорії «банківський ризик» 
  • Класифікація банківських ризиків 
  • Огляд визначень категорії «кредитний ризик» 
  • Види класифікацій кредитних ризиків 
  • Кількісні параметри кредитного ризику 
  • Якісні параметри кредитного ризику
  • Оцінка кредитного ризику згідно Базельської угоди про капітал 
  • Визначення класу боржника-юридичної особи (великого та середнього підприємства)
  • Визначення класу боржника-юридичної особи (малого підприємства)
  • Визначення класу боржника-фізичної особи
  • Визначення класу банку-боржника
  • Визначення класу боржника-бюджетної установи
  • Визначення стану обслуговування боргу юридичною особою, фізичною особою та бюджетною установою
  • Визначення стану обслуговування боргу банку-боржника
  • Класифікація кредиту за категоріями якості, наданого боржнику-юридичній особі 
  • Класифікація кредиту за категоріями якості, наданого фізичній особі, банку, бюджетній установі
  • Моделі комплексної оцінки кредитоспроможності клієнта 
  • Порівняння моделей оцінки сукупного кредитного ризику портфеля 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   74
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 470 | Теги: кредитний ризик, банківський ризик, ризик
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 531

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0



Рейтинг@Mail.ru